Banco Central frenó Sberbank de transición para el sistema avanzado de evaluación de riesgos


Enfoque avanzado para la evaluación de riesgos de la banca, ahorro de capital no era posible, incluso para el Banco de ahorros. El Banco Central no ha coordinado su transición a las normas, que implica el uso de calificaciones internas para el riesgo de crédito de medición, dijeron tres fuentes . Esto puede causar el aumento de los dividendos de las acciones de Sberbank se retrasará.

El Banco Central se negó a revelar el contenido del informe sobre la petición de la caja de ahorros acerca de la transición a un enfoque avanzado de evaluación de riesgo basado en calificaciones internas (ISD, el ing. IRB — método Basado en Calificaciones Internas), la limitación de la norma: “No hagas comentarios sobre el funcionamiento de los bancos.” Sberbank confirmaron que habían recibido un documento con los resultados de la auditoría a tiempo completo del Banco Central. “Todavía hay un par de pasos importantes,” — dijo el representante de la caja de ahorros. Él dijo que el Banco pasó de la fase preliminar, o prevalidation, la transición a un enfoque avanzado de evaluación de riesgo basado en calificaciones internas. “El Banco de los planes de uso de la PVR para el cálculo de la suficiencia de capital en el 2017”, — dijo el representante de la caja de ahorros, observando que el porcentaje de activos que se espera que el traslado al nuevo enfoque en el contexto de una reclamación, y el 60%.

Como dijeron varias fuentes familiarizadas con los resultados de las evaluaciones del regulador, la revisión de la solicitud para la transferencia de los ahorros de enfoque avanzado para la evaluación del riesgo en virtud de las normas de “Basilea II”, puede tomar hasta un año.

Basilea II — requisitos para el sistema de bancos de los requisitos internacionales en la gestión de riesgos en el sector bancario, desarrollado en 2004 por el Comité de Basilea de supervisión bancaria, que incluye a los organismos reguladores nacionales de varias decenas de países. De acuerdo a las recomendaciones del Comité, los bancos pueden utilizar como una versión simplificada de la norma y enfoques básicos para la evaluación del riesgo de crédito, y avanzado, basado en calificaciones internas y la clasificación de los grupos de activos. Por lo tanto, reduce el riesgo de los activos y su presión sobre el capital.

Los inversores tendrán que esperar

El Banco de ahorros ha presentado al Banco Central una aplicación para el uso del modelo de retorno de la inversión en 2015. Y, a continuación, en repetidas ocasiones los inversores la seguridad que le permitirá ahorrar algo de capital y, en consecuencia, para aumentar los préstamos. En particular, en el otoño de 2015, de la gerencia del Banco dijo a los inversionistas en Londres (presentación tiene) que la introducción de la PVR permitirá que el Banco de ahorros para ahorrar dinero 100 b.p. capital (al final del tercer trimestre, la proporción de adecuación de capital de la caja de ahorros fue de 11,2%). También, el Banco reclamado repetidamente que planea mudarse a la utilización de la Tac en el 2016. Como dicen las fuentes, el Banco había esperado en octubre para recibir una decisión positiva del regulador.

De acuerdo a las regulaciones del Banco Central es posible bajo la condición de que el Banco no sólo se desarrolló, pero también utiliza al menos dos años en las decisiones de su propio sistema de clasificación. El PVR modelo a partir de octubre de 2015, puede utilizar los bancos rusos con los activos de al menos 500 millones de dólares por el tiempo de aplicación. Según los expertos, Sberbank está más cerca de otras instituciones de crédito se acercó a la aplicación de este sistema.

El controlador de señales de

Un aplazamiento de la transición a la PVR retrasos aumento previsto en los pagos de dividendos de Sberbank, dijo el analista de UBS Michael timón. La administración del Banco se comprometió a revisar la política de dividendos para el logro de la suficiencia de capital de nivel de 12.5%. “Las consecuencias de la postergación es, en primer lugar, el riesgo de reputación, con todas las consecuencias”, añade el jefe de la empresa y el IRB modelos de riesgo de crédito de grupo Nordea Alexander Petrov.

La necesidad de Refinar el modelo TACs no afectan a la dinámica de que el rendimiento actual de el Banco, a decir de los participantes en el mercado. “Según nuestros cálculos, la renta del ahorro aumentará anualmente de capital de 1,5–2 puntos porcentuales”, dice el experto del Banco Fitch Alexander Danilov. Los analistas también creen que la negativa conclusión de que el Banco Central puede indicar su prudente postura sobre la introducción de la ISD modelo en el mercado ruso. “Creo que el regulador no desea que las concesiones eran de gran tamaño y la posición de los bancos en la capital debilitado. Puede haber dificultades técnicas asociadas con el hecho de que nuestros bancos una cantidad limitada de datos históricos defoltnoy los prestatarios, la representatividad de los cuales puede ser puesta en cuestión”, añade Daniel.

La demanda acumulada

Fuentes cercanas al Banco de Rusia, dijo que ahora la transición del mercado en el modelo de PVR puede ser retrasado. La validación de los modelos se lleva una gran cantidad de recursos, y el Banco Central no es capaz de participar simultáneamente en más de un Banco. Sin embargo, el representante del Banco de Rusia dice que el trabajo sobre las aplicaciones de los bancos continúa “como estaba previsto”. “Hasta el final de 2016, el grupo de trabajo planes para avanzar a la segunda Bancaria, presentó una solicitud para la validación interna de los sistemas de clasificación para la transición a la PVR”, — dijo el representante del Banco de Rusia.

Además de Sberbank tal perspectiva se ha trabajado para Raiffeisenbank, ordenado, casi simultáneamente con Rusia, el Banco más grande saber lados . Raiffeisenbank planes de utilizar el modelo de rendimiento de la inversión con respecto a más del 50% de los préstamos corporativos a mediados de 2017, dijo el representante del Banco. El Banco planea implementar todos los legalmente permitidos potencial de ahorro de capital: el 10% en el primer año y 20% en los próximos dos años. “La fecha oficial de la transición a toque dependerá de una decisión formal del regulador,” cuidadosamente agrega a la Raiffeisenbank.

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