El Banco Central estima que las pérdidas de los bancos más importantes en un escenario de estrés 3.4 billones de rublos.


Los 12 más grandes bancos rusos en 2016 el riesgo de perder 3.4 billones de rublos, si los precios del petróleo cae a $25 por barril, el PIB caerá a 5,7%, y el dólar sube a 88 FROTAR se evidencia por los resultados de las pruebas de estrés del Banco de Rusia, citado por el FMI en su informe de 23 de septiembre.

La caída en los precios del petróleo a $25 incorporado en uno de los dos escenarios de las pruebas de estrés del Banco Central. En caso de realización de el escenario de estrés (en forma de V, se caracteriza por un número relativamente fuerte y rápida caída en el PIB, con un pronunciado solo fallo y la posterior recuperación rápida de los niveles anteriores) — la caída en los precios del petróleo a $19 por barril, la contracción del PIB del 7,8% y un aumento en el precio del dólar a 100 rublos el monto de las pérdidas aumentarán a 3.75 billones de rublos.

El monto de las pérdidas incluyen pérdidas por riesgo de crédito (cuenta de una gran parte), así como de riesgo de mercado, riesgo de liquidez, de tasa de interés la exposición, el déficit de capital y otros indicadores.

Más temprano el viernes, el Presidente del Banco Central, Elvira Nabiullina, dijo que el recientemente llevado a cabo pruebas de estrés del sistema bancario mostró que soportar a los precios del petróleo en $25 por barril es mejor que hace seis meses. “Sólo recientemente llevó a cabo una provisionales de las pruebas de estrés en el precio del petróleo de $25 por barril. Hay anual, semestral, pasamos. Según nuestras estimaciones, hay una cierta falta de capital, pero va a ser menos, de lo que hicimos la prueba de estrés hace seis meses. Esto significa que la estabilidad de la banca se restaura el sistema”, dijo.

El servicio de prensa del Banco Central el viernes, 23 de septiembre, se negó a comentar sobre los datos presentados en el informe del FMI.

El Banco Central lleva a cabo una evaluación integral de la estabilidad del sector bancario de acuerdo a la metodología acordada con el Fondo monetario Internacional y el Banco mundial desde el año 2003.

Como se explicó en el informe del FMI, las pruebas de tensión se dividen en dos grupos: enfoque de arriba hacia abajo (top-down), en el que el controlador de sí mismo hace los cálculos en una sola metodología y el enfoque de “abajo hacia arriba” (bottom-up), en la que los bancos son el conjunto de escenarios y de manera independiente, llevado a cabo los cálculos y transmitir los resultados a la autoridad reguladora.

En septiembre se realizó los siguientes análisis: de arriba hacia abajo (Banco Central y el FMI), “bottom-up” (de los 12 bancos más grandes), ANOVA de una vía y pruebas (Banco Central) y la liquidez (el Banco Central).

El Banco Central ha probado todos los bancos existentes (considerado como el 681 el Banco de los saldos al final de 2015) sobre la base de macroscenario, las características de las cuales se determinaron sobre la base de las estimaciones de los posibles efectos sobre la economía rusa, el deterioro de la situación económica externa. El FMI probado los 37 bancos más grandes.

Tres escenarios

Las pruebas se investigó el posible desarrollo de la situación en el escenario base y dos golpes.

Escenario base, en el 2016, el PIB disminuirá en un 1%, el precio del barril de petróleo Brent de us $43 por barril, el dólar en el 73 rublos, la inflación de 5.5%, a corto plazo las tasas del 8,5% y un desempleo del 6,4 por ciento. En el escenario base, el sector bancario se enfrentará a un déficit de capital de 0.1% del PIB, que en 2020 se incrementará a un 0,4% del PIB.

El más estresante escenario (forma de V) proporciona un corto plazo la caída en los precios del petróleo a $19, el PIB es del 7,8%, la tasa de cambio del dólar de 100 rublos, la inflación de 15.8%, a corto plazo, las tasas de 17.7% y la tasa de desempleo del 9,5%. Bajo este escenario, según el Banco Central, el déficit de capital del sector bancario va a aumentar a partir de 2016 a 2020, de 0.5 a 2.5% del PIB.

Menos estresante escenario (forma de L) — la caída en los precios del petróleo a $25 y su lenta recuperación, el PIB es de 5.7%, el dólar está a 88 rublos, la inflación de 13.3%, a corto plazo, las tasas de 15.2% y el desempleo en 8.9%. En este escenario, el déficit de capital aumentarán a lo largo de los cinco años a partir de 0,4 a 2.1% del PIB.

Según las estimaciones del FMI, en el mediano plazo, en términos de escenarios de estrés, el precio del petróleo en el año 2020 será restaurado a $40 y $37, respectivamente, y el crecimiento del PIB será de un 1% — 0.5 PP menor que en el escenario base.

“El déficit acumulativo de capital en escenarios de estrés no puede ser llamado pequeño, pero los costes de la recapitalización son manejables gracias al pequeño tamaño del sector bancario en relación al PIB, la deuda baja, alta cantidad de reservas de divisas y prudente de la política monetaria”, se lee en el informe del FMI.

Un conservador Banco Central

Pruebas de que el Banco Central era más conservadora que la de sus propias evaluaciones de los 12 bancos (bottom-up).

El Banco Central espera que los bancos en el 2016 va a perder de 1,69 billones de rublos (en el escenario base) para el 3,43 billones de rublos (en menos estresante escenario) y el 3,75 billones de dólares (más estresante). Evaluación de los bancos más optimista: FROTAR 947 bln., 2,12 billones de rublos, y 2,88 billones de rublos.respectivamente.

Bajo el escenario de referencia, el Banco estima que en 2016 con la necesidad de recapitalización de la voluntad sólo se enfrentan a un Banco. El Banco estima que se requerirá de 3 mil millones de rublos (según el Banco Central de 65 mil millones de rublos).

De acuerdo con el escenario de estrés, el Banco estima que seis bancos experimentará un déficit de capital de 199 mil millones de rublos, según el Banco Central, los siete bancos experimenta una escasez en el 522 mil millones de rublos — 2.6 veces mayor.

Bajo menos estrés en el escenario, el Banco estima, la escasez de capital en dos bancos (70 mil millones de rublos); las estimaciones del Banco Central, la experiencia de siete bancos (426 mil millones de rublos) es seis veces mayor.

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